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多元非平稳时间序列的Slex分析。 (英语) Zbl 1117.62407号

摘要:我们开发了一种使用SLEX库(平滑局部化复指数)分析多元非平稳时间序列的程序,该库是基的集合,每个基由正交波形和傅里叶复指数的时间局部化版本组成。在SLEX框架下,我们建立了一系列多元模型,这些模型可以明确表征时变谱和相干特性。每个模型都有一个基于唯一SLEX基的谱表示。在选择模型之前,我们首先将多元时间序列分解为具有不相关(非冗余)谱信息的非平稳分量。使用惩罚对数能量准则来选择最佳的SLEX模型,我们在本文中推导出该准则为模型与多元时间序列的SLEX主成分之间的Kullback-Leibler距离。模型选择准则同时考虑了多元时间序列中的所有两两互相关。所提出的SLEX分析给出了易于解释的结果,因为它是平稳时间序列的经典傅里叶分析的自动时间相关推广。此外,SLEX方法使用计算效率高的算法,因此能够为从大规模数据集中提取光谱特征提供系统框架。我们将SLEX分析应用于癫痫发作期间记录的多通道脑电波数据集。

MSC公司:

62-XX年 统计

软件:

SLEX公司
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