Hyndman，Rob J。;麦克斯韦·L·金。;Ivet Pitrun公司;巴基·比拉 使用三次平滑样条进行局部线性预测。 （英文） Zbl 1108.62096号 澳大利亚。N.Z.J.统计。 47，第1期，87-99（2005）. 摘要：本文展示了如何使用拟合单变量时间序列数据的三次平滑样条来获得局部线性预测。该方法基于一个随机状态空间模型，该模型允许使用可能性来估计平滑参数，并且可以轻松构建预测区间。本文证明了该模型是ARIMA（0，2，2）模型的特例；它为平滑参数提供了一个简单的上界，以确保模型可逆；并证明样条模型不是C.C.霍尔特的局部线性趋势法【通过指数加权移动平均预测季节趋势】。海军研究办公室，研究备忘录52（1957）。本文将样条预测与Holt预测以及从完整ARIMA（（0，2，2）模型中获得的预测进行了比较，表明受限参数空间不会影响预测性能。与完整的ARIMA（（0，2，2））模型相比，这种方法的优点是它可以提供平滑的趋势估计以及线性预测函数。 引用于1文件 MSC公司： 62M20型 随机过程推断和预测 62米10 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 关键词：ARIMA模型;指数平滑;霍尔特的局部线性预测;最大似然估计;非参数回归;平滑样条;状态空间模型;随机趋势 软件：AS 154标准 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.J.Hyndman}等人，澳大利亚。N.Z.J.Stat.47，No.1，87--99（2005；Zbl 1108.62096） 全文： 内政部