威廉·K·克莱因·哈内维尔德。；van der Vlerk，Maarten H。 集成机会约束：简化形式和算法。 （英语） Zbl 1136.90424号 计算。管理。科学。 3，第4期，245-269（2006）. 摘要：我们考虑了综合机会约束（ICCs），它为传统的机会约束提供了定量的替代方案。对于基本分布是离散的情况，我们导出了ICC诱导的凸可行集的显式多面体描述。基于这些约简形式，我们提出了一种求解这类问题的有效算法。讨论了条件价值风险模型和（简单）追索权模型之间的关系，提出了一种适用于离散分布技术矩阵的简单追索模型的特殊算法。对于这两种算法，都给出了数值结果。 引用于1审查引用于45文件 MSC公司： 90立方厘米 随机规划 关键词：简单追索权 软件：Matlab公司；莫塞克；SLP-IOR系统 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit｛W.K.Klein Haneveld｝和\textit｛M.H.van der Vlerk｝，计算机。管理。科学。3，第4号，245--269（2006；Zbl 1136.90424） 全文： 内政部 链接 参考文献： [1] Andersson F、Mausser H、Rosen D、Uryasev S（2001）《基于条件价值-风险准则的信贷风险优化》。数学课程Finan Ser B 89（2）：273–291·Zbl 0994.91028号 ·doi:10.1007/PL00011399 [2] Birge J.R，Louveaux F.V（1997）随机规划导论。施普林格，柏林-海德堡-纽约·Zbl 0892.90142号 [3] Dentcheva D，Prékopa A，Ruszczynski A（2000）概率规划中离散分布的凹性和有效点。数学课程Ser A 89（1）：55–77·Zbl 1033.90078号 ·doi:10.1007/PL00011393 [4] Dert C.L（1995）养老基金资产负债管理，一种多阶段机会约束规划方法。荷兰鹿特丹伊拉斯谟大学博士论文·Zbl 0884.90025号 [5] Drijver S.J，Klein Haneveld W.K，van der Vlerk M.H（2002）养老基金ALM模型：原型模型的数值结果。研究报告02A44，格罗宁根大学SOM(网址：http://som.rug.nl) [6] Drijver S.J、Klein Haneveld W.K、van der Vlerk M.H（2003）。使用多级混合整数随机规划的资产负债管理建模。收件人：Scherer B（编辑）。资产和负债管理工具：最佳实践手册，第16章。风险手册，伦敦，第309-324页 [7] EKA Consulting ApS（2002）MATLAB 2.0版MOSEK优化工具箱（构建19）用户手册（www.MOSEK.com） [8] MathWorks Inc（1999）Matlab:技术计算语言，5.3版（www.MathWorks.com） [9] Kall P，Mayer J（1996）SLP-IOR：随机线性规划的交互式模型管理系统。数学课程75（2）：221-240·Zbl 0874.90148号 [10] Kall P，Wallace S.W（1994）《随机规划》。Wiley，Chichester（也可以PDF文件形式提供，例如通过网址：http://stoprog.org/resources.html [11] King A.J（1988）。随机编程问题：文献中的例子。收件人：Ermoliev Yu。，Wets R.J-B（编辑）。随机优化的数值技术，第30章。施普林格，柏林-海德堡-纽约·Zbl 0661.90069号 [12] Klein Haneveld W.K（1986）《随机线性和动态规划中的对偶性》，第274卷《经济学和数学系统讲义》。施普林格，柏林-海德堡-纽约·Zbl 0598.90062号 [13] Klein-Haneveld W.K，Stougie L，van der Vlerk M.H（1997）通过扰动基本分布对简单整数追索权模型进行凸近似。格罗宁根大学SOM 97A19研究报告(网址：http://som.rug.nl, 1997) [14] Ogryczak W，Ruszczynski A（2002）双重随机优势和相关的平均风险模型。SIAM J Optim公司13（1）：60–78·Zbl 1022.91017号 ·doi:10.1137/S1052623400375075 [15] Pflug G.Ch（2000）关于价值-风险和条件价值-风险的一些评论。In：Uryasev S.P，（ed）概率约束优化。非凸优化及其应用。多德雷赫特·克鲁沃，49页，272-281·Zbl 0994.91031号 [16] Prékopa A（2000）随机编程。多德雷赫特·克鲁沃·Zbl 1249.60014号 [17] Rockafellar R.T，Uryasev S（2000）条件价值风险优化。J风险2（3）：21–41 [18] Sen S（1992）具有离散随机变量的概率约束程序的松弛。运营商研究快报11（2）：81–86·Zbl 0765.90071号 ·doi:10.1016/0167-6377（92）90037-4 [19] Uryasev S.P（2000）（ed）概率约束优化。方法和应用。多德雷赫特·克鲁沃·Zbl 0959.00019号 [20] van der Vlerk M.H（1996-2003）《随机编程参考书目》。(http://mally.eco.rug.nl/spbib.html),(1996–2003) ·Zbl 0909.90222号 [21] van der Vlerk M.H（2005）。数学方法操作研究62（2）：225–242·Zbl 1109.90059号 ·doi:10.1007/s00186-005-0021-9 [22] van der Vlerk M.H（2004）。完整整数追索权模型的凸近似。数学课程99（2）：297–310·Zbl 1068.90086号 ·doi:10.1007/s10107-003-0434-2 [23] Van Slyke R，Wets R.J-B（1969）L型线性规划及其在控制和随机规划中的应用。SIAM应用数学杂志17:638–663·Zbl 0197.45602号 ·doi:10.1137/0117061 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。