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曼弗雷德·吉利;埃维斯·科勒齐

极值理论在金融风险度量中的应用。 （英语） Zbl 1153.91498号

计算。经济。 27，编号2-3，207-228（2006）.
摘要：评估罕见和极端事件的概率是金融投资组合风险管理中的一个重要问题。极值理论为此类事件的统计建模和极端风险度量的计算提供了坚实的基础。本文的重点是使用极值理论计算尾部风险测度和相关的置信区间，并将其应用于几个主要的股市指数。

引用于29文件

MSC公司：

91B28型 财务等（MSC2000）
91立方厘米30 风险理论，保险（MSC2010）

关键词：

极值理论;广义帕累托分布;广义极值分布;分位数估计;风险度量;最大似然估计;剖面似然置信区间

软件：

伊斯梅夫;引导数据库;EVIM公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛M.Gilli｝和\textit｛E.këllezi｝，计算机。经济。27，编号2--3，207--228（2006；Zbl 1153.91498）
全文： 内政部 链接

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