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计算马尔可夫链中状态子集的首次通过时间的矩。 (英语) 兹比尔1094.60051

考虑有限遍历马尔可夫链。设\(S\)是\(X\)的状态子集,\(U\)是所有其他状态的集合。用\(P_S\)表示\(X\)的转移矩阵的子矩阵,该转移矩阵是通过从\(U\)中删除与状态对应的行和列而获得的。作者推导出了第一通过时间矩到(U)的以下递推公式:\[(I-P_S)m^{(I+1)}=\sum_{j=0}^I(-1)^{i-j}C_{i+1}^jm^{(j)},\quad i\leq 0,\]其中,(m^{(0)}=(1,\dots,1)^T),其中,(m ^{。提出了一种求解这些方程的Grassmann-Takser-Heyman算法。给出了数值结果。

MSC公司:

60J10型 马尔可夫链(离散状态空间上的离散时间马尔可夫过程)
65平方英尺 线性系统和矩阵反演的直接数值方法

软件:

LDQBD公司
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全文: 内政部