拉马赞Gençay；塞卢克，法鲁克；阿卜杜拉赫曼·乌鲁古·利亚奇 EVIM：在MATLAB中进行极值分析的软件包。 （英语） Zbl 1079.91541号 非线性动力学研究。经济。 5，No.3，算法1，213-239（2001）. 摘要：从从业者的角度来看，尾部研究能够回答的最有趣的问题之一是，金融市场中可以预期的极端波动是什么？我们已经看过最大的动作了吗？还是我们会经历更大的动作？有没有理论过程可以模拟我们实证分析得出的胖尾巴类型？这些问题的答案对于健全的金融风险管理至关重要。事实证明，我们可以在极值理论的框架内回答这些问题。本文通过几个例子，为MATLAB环境中的极值分析提供了一个分步指南。 引用于5文件 MSC公司： 91B30型 风险理论，保险（MSC2010） 91-04 与博弈论、经济学和金融相关问题的软件、源代码等 关键词：极值理论；风险管理；软件 软件：Matlab公司；EVIM公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.Gençay}等人，《非线性动力学研究》。经济。5，No.3，算法1，213--239（2001；Zbl 1079.91541） 全文： 链接