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川崎石山

表示为几何布朗运动积分的指数泛函的密度函数的计算方法。 （英语） Zbl 1087.65006号

Methodol公司。计算。申请。普罗巴伯。 7，第3期，271-283（2005）.
本文的目的是提出一种新的概率密度数值计算方法年平均值的公式[高级应用程序概率24，第3期，509–531（1992；Zbl 0765.60084号)]它用于将指数泛函表示为几何布朗运动时间的积分，应用于数学金融理论、随机介质中的扩散过程以及双曲空间的随机分析。由于约尔公式有点复杂，作者认为密度表达式由D.杜弗兰[同上，33，第1号，223-241（2001年；Zbl 0980.60103号)，并通过数值计算显示了Yor公式和Dufresne公式对于常数漂移值（mu=0）和（mu=1）的一致性。
作为基于Dufresne的密度数值计算在指数泛函中的应用，本文获得了一种计算Black-Scholes模型中亚式期权价格的新方法。对于数值计算，NetNUMPAC软件包（http://netnumpac.fuis.fukui_u.ac.jp/）。
审核人：西尔维娅·柯特阿努（伊阿什一世）

引用于9文件

MSC公司：

65 C50 其他概率计算问题（MSC2010）
60J65型 布朗运动
91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法）

关键词：

几何布朗运动;亚洲期权;约尔公式;杜弗兰公式;数学金融学;扩散过程;期权定价模型

引文：

Zbl 0765.60084号;Zbl 0980.60103号

软件：

净NUMPAC
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{K.石山}，Methodol。计算。申请。普罗巴伯。7，第3号，271--283（2005；Zbl 1087.65006）
全文： 内政部

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