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吕迪格·舒尔茨;斯蒂芬·蒂德曼

具有混合整数追索权的随机规划中的条件值风险。 （英语） Zbl 1085.90042号

数学。程序。 105，第2-3（B）号，365-386（2006）.
摘要：在经典的两阶段随机规划中，总成本的期望值最小化。最近，数学金融学研究了几十年的平均风险模型引起了随机规划领域的关注。在两阶段随机整数规划框架下，我们将条件值风险作为风险度量。本文介绍了这类模型的结构、稳定性和算法。特别地，我们研究了目标函数关于第一阶段决策和积分概率测度的连续性。此外，当概率分布是离散的和有限的时，我们给出了该问题的显式混合整数线性规划公式。最后，提出了一种基于非预期性拉格朗日松弛的求解算法。

引用于1审查
引用于66文件

MSC公司：

90立方厘米 随机规划

关键词：

随机规划;平均风险模型;混合集成优化;条件价值-风险

软件：

CPLEX公司;美国国家航空航天局
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{R.Schultz}和\textit{S.Tiedemann}，数学。程序。105，编号2--3（B），365-386（2006；Zbl 1085.90042）
全文： DOI程序 链接

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