马丁·巴洛；尤里·古塞夫；赖曼波 电力市场中多因素模型的校准。 （英语） Zbl 1107.91307号 国际J.Theor。申请。财务 7，第2期，101-120（2004）. 摘要：电力和其他能源商品的现货价格通常由多因素随机过程建模。这就产生了一个基于历史数据估计模型参数的问题，即根据市场对其进行校准。在这里，我们展示了如何成功地应用卡尔曼滤波器的传统工具来完成这项任务。我们研究了两个均值回归对数点价格模型和Pilipovic模型，并使用了相应的卡尔曼滤波器和扩展卡尔曼滤波器。讨论了将该方法应用于几个电力交易所的市场数据的结果。 引用于1审查引用于8文件 MSC公司： 91B24型 微观经济理论（价格理论和经济市场） 关键词：电力市场；平均物价变动；多因素模型；随机微分方程；卡尔曼滤波器；市场模型的校准 软件：fminsearch公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Barlow}等人，国际期刊Theor。申请。财务7，No.2，101--120（2004；Zbl 1107.91307） 全文： 内政部 参考文献： [1] DOI:10.1023/A:1013846631785·Zbl 1064.91508号 ·doi:10.1023/A:1013846631785 [2] 数字对象标识码：10.1111/j.1467-9965.2002.tb00125.x·Zbl 1046.91041号 ·doi:10.1111/j.1467-9965.2002.tb00125.x [3] 内政部：10.1111/j.1540-6261.1997.tb02721.x·doi:10.1111/j.1540-6261.1997.tb02721.x [4] Clewlow L.，《能源衍生品》（2000年） [5] Anderson B.D.，最优滤波（1979） [6] Cipra B.，SIAM新闻26第5页- [7] Hamilton J.D.，时间序列分析（1994）·兹比尔08316.2061 [8] Pilipovic D.，能源风险（1998年） [9] Dornier F.，能源和电力风险管理 [10] Kalman R.E.，《ASME汇刊-基础工程杂志》82第35页·数字对象标识代码：10.1115/1.3662552 [11] Wan E.A.，2000年信号处理、通信和控制自适应系统研讨会论文集（2000） [12] 内政部：10.1093/comjnl/7.4.308·Zbl 0229.65053号 ·doi:10.1093/comjnl/7.4.308 [13] Press W.H.，《C中的数字配方》（1996） [14] 内政部：10.1137/S1052623496303470·Zbl 1005.90056号 ·doi:10.1137/S1052623496303470 [15] Schwarz G.，《统计年鉴》，第7页，第461页—— 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。