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Pennon:凸非线性和半定规划的代码。 (英文) Zbl 1037.90003号

摘要:我们介绍了一个求解凸非线性半定规划问题的计算机程序PENNON(NLP-SDP)。PENNON中使用的算法是增广拉格朗日方法的推广版本,最初由Ben-Tal和Zibulevsky针对凸NLP问题引入。我们将该算法推广到在PENNON中实现的凸NLP-SDP问题,并详细介绍了其实现。该代码还可以解决二阶圆锥规划(SOCP)问题,以及混合了SDP、SOCP和NLP约束的问题。给出了大量数值试验的结果以及与其他优化代码的比较。测试实例表明,PENNON特别适用于大型稀疏问题。

MSC公司:

90-04 与运筹学和数学编程有关的问题的软件、源代码等
90C22型 半定规划
90C06型 数学规划中的大规模问题
90C25型 凸面编程

关键词:

凸规划大规模问题
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全文: 内政部