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阿波斯托洛斯·塞雷提斯;木通县新塔尼

没有混乱的迹象，但有证据表明美国股市存在依赖性。 （英语） Zbl 1098.91534号

混沌孤子分形 17，编号2-3，449-454（2003）.
摘要：本文利用应用计量经济学领域的最新进展和来自动力系统理论的工具，利用道琼斯工业平均指数（1928年1月3日至2000年10月18日，共18490个观察值）的每日观察值，测试美国股市的随机游走和混沌。为此，我们遵循最近的贡献Y.-J.黄和O.林顿[J.Econom.91，编号1，1-42（1999年；Zbl 1041.62503号)]并为D.尼希卡等[J.R.Stat.Soc.B 54，No.2，399–426（1992）]主导Lyapunov指数，从而提供了混沌的统计测试。我们发现了统计上有意义的低维混沌证据，并指出在资产市场建模中使用了随机模型和统计推断。

引用于6文件

MSC公司：

91B82号 统计方法；经济指标与措施

引文：

Zbl 1041.62503号

软件：

FUNFITS公司
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\textit｛A.Serletis｝和\textit｛M.Shintani｝，《混沌孤立子分形17》，第2-3期，449–454页（2003年；Zbl 1098.91534）
全文： 内政部

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