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埃里克·盖泽尔；阿兰·瓜伊

模拟力矩法的结构变化试验。 （英语） Zbl 1191.62182号

《经济学杂志》。 115，第1期，91-123（2003）.
摘要：近年来，基于仿真的估计方法得到了越来越广泛的应用。我们提出了一组通过模拟矩法估计模型结构变化的测试。这些测试扩展了D.W.K.安德鲁斯[《计量经济学》第61卷第4期，第821–856页（1993年；Zbl 0795.62012号)],E.盖泽尔等[J.Econom.82，No.2，209–233（1998；Zbl 0944.62121号)]和F.索维尔[计量经济学64，第51085–12107号（1996年；Zbl 0859.62060号)]，其中涵盖了不涉及仿真的广义矩估计方法。我们推导了各种检验的渐近分布。我们表明，模拟次数不影响零下的渐近分布，但对局部渐近幂有不利影响。蒙特卡罗对有限样本大小和功率的研究表明，相对较少的模拟足以获得具有理想小样本大小和功耗特性的测试。

引用于三文件

MSC公司：

62第20页 统计学在经济学中的应用
62E20型 统计学中的渐近分布理论
65C60个 统计中的计算问题（MSC2010）

关键词：

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引文：

Zbl 0795.62012号；Zbl 0944.62121号；Zbl 0859.62060号

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\textit{E.Ghysels}和\textit{A.Guay}，J.Econom。115，第1号，91--123（2003；Zbl 1191.62182）
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