×
拉尔夫·斯特马克

多元EGARCHX过程的遗传建模：国际资产回报信号响应机制的证据。 （英语） Zbl 1008.62712号

计算。统计数据分析。 38，第1期，71-93（2001）.
本文比较了一种新开发的遗传算法（GA）和一种用于建模异方差向量过程的扩展MEGARCHX算法。将竞争算法应用于研究日本股票价格对芬兰衍生品市场的影响。这些算法已经在具有已知参数的模拟数据上进行了初步测试。采用传统非线性（最大似然）方法对芬兰股票收益和期货收益进行MEGARCHX建模，有效地捕获了序列中存在的线性相关性和异方差。然而，GA为传统的经济计量技术提供了有力的补充。

引用于4文件

MSC公司：

62第20页 统计学在经济学中的应用

关键词：

遗传算法;多元EGARCH模型;非线性;国际资产定价

软件：

沙扎姆
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{R.Østermark}，计算。统计数据分析。38，第1号，71--93（2001；Zbl 1008.62712）
全文： 内政部

参考文献：

[1] 阿萨纳帕利，B。；董博斯，J.：《国际股票市场联系：1987年10月前后的证据》。《银行金融杂志》17，193-208（1993）
[2] 伯恩特，E.K。；霍尔，B.H。；霍尔，R.E。；Hausmann，J.A.：非线性结构模型中的估计和推断。《经济学年鉴》。社会测量3/4，653-665（1974）
[3] Bollerslev，T。；恩格尔，R.F。；Wooldridge，J.M.：具有时变协方差的资本资产定价模型。《政治经济学杂志》96，116-131（1988）
[4] Bos，T。；费瑟斯顿，T.A。；Martikainen，T。；佩特顿，J.：芬兰股票的国际走势。《欧洲金融杂志》1，95-111（1995）
[5] 盒子，G.E.P。；Jenkins，G.M.：时间序列分析：预测和控制。。(1976) ·Zbl 0363.62069号
[6] 盒子，G.E.P。；Pierce，D.A.：自回归积分滑动平均时间序列模型中剩余自相关的分布。J.阿默尔。统计师。协会65，1509-1526（1970）·Zbl 0224.62041号
[7] 张永伟。；Lau，K.S.：修正Dickey–fuller检验的滞后顺序和临界值。牛津公牛。经济。中央集权主义者。57，第3期，411-419（1995）
[8] Davis，L.：遗传算法手册。。(1991)
[9] Dennis Jr.，J.E.，Schnabel，R.B.，1983年。无约束优化和非线性方程的数值方法。Prentice-Hall，Inc.，新泽西州恩格尔伍德克利夫斯·Zbl 0579.65058号
[10] 迪基，D。；Fuller，W.A.：具有单位根的自回归时间序列的估计分布。J.阿默尔。统计师。协会74，427-431（1979）·Zbl 0413.62075号
[11] Elliott，G.，Rothenberg，T.J.，Stock，J.H.，1992年。自回归单位根的有效检验。国家经济研究局第130号技术工作文件·兹比尔0888.62088
[12] Engle，R.F.：英国通货膨胀方差估计的自回归条件异方差。《计量经济学》50，987-1008（1982）·Zbl 0491.62099号
[13] 恩格尔，R.F。；Bollerslev，T.：模拟条件方差的持续性。《计量经济学》第5版，第1-50页（1986年）·Zbl 0619.62105号
[14] Everitt，B.S.：最优化方法及其在统计学中的应用简介。。(1987) ·Zbl 0625.62093号
[15] Ishibuchi，H。；Nozaki，K。；山本，N。；Tanaka，H.：使用遗传算法构建具有矩形模糊规则的模糊分类系统。模糊集与系统65，237-253（1994）
[16] Jean，B.N。；Von Furstenberg，G.M.：股票价格指数的国际联动增长。夸脱。经济版次。商业30，15-30（1990）
[17] Koutmos，G.，Booth，G.G.，1995年。国际股市波动传递的非对称性。J.国际。货币金融，即将出版。
[18] Leitch，D.，Probert，P.，1994年。用于开发自主导航车辆模糊控制器的遗传算法。摘自：Zimmermann，H.-J.（Ed.），《第二届欧洲智能技术和软计算大会论文集》，第1卷，德国亚琛，9月20日至23日，第464-469页。
[19] 曼德尔布罗特：某些投机价格的变化。商业杂志36394-419（1963）
[20] Michalewicz，Z.：非线性规划问题的进化计算技术。国际。变速器。操作。res.1，No.2，223-240（1994）·Zbl 0854.90129号
[21] Michalewicz，Z.：进化计算技术的启发式方法。J.启发式1，No.2，177-206（1996）·Zbl 0853.68157号
[22] Nelson，D.B.：资产回报的条件异方差：一种新方法。《计量经济学》59，第2期，347-370（1991）·Zbl 0722.62069号
[23] 厄斯特马克，R.，1995年。用向量值状态空间算法对协整过程进行建模。摘自：Aoki，M.（Ed.），《日本股票价格对芬兰衍生品市场影响的证据》。斯普林格，即将出版·Zbl 0838.90022号
[24] 奥斯特马克，R.：分离具有外部输入的状态空间模型中的趋势和周期动力学。统计师。计算。6, 3-10 (1996)
[25] Östermark，R.，1998年a。国际资产定价中的多元格兰杰因果关系。申请。金融经济。，8，即将发布。
[26] 厄斯特马克，R.，1998年b。用遗传混合算法求解不规则计量经济学和数学优化问题。计算。经济学。，即将推出·Zbl 0954.90033号
[27] “奥斯特马克，R。；Hernesniemi，H.：信息及时性对股指和股指期货收益可预测性的影响。向量模型的应用。《欧洲期刊》。第85号决议，第1期，第111-131页（1995年）·兹比尔0912.90030
[28] “奥斯特马克，R。；Höglund，R.：国际资产回报信号响应机制的多元EGARCHX建模。国际。J.金融经济学。2，第3期，249-262（1997）
[29] 厄斯特马克，R.，1999a。异方差时间序列过程的神经遗传算法。软计算。，即将推出·Zbl 0947.65066号
[30] ostermark，R.：用遗传混合算法解决不规则的计量经济学和数学优化问题。计算。经济。13，第2期，103-115（1999）·兹比尔0954.90033
[31] 菲利普斯，P.C.B。；Perron，P.：时间序列回归中单位根的测试。Biometrika 75，No.2，335-346（1988）·Zbl 0644.62094号
[32] SHAZAM计量经济学计算机程序，1993年。用户参考手册，7.0版，加拿大麦格劳-希尔。
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。