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诺兰，J.P。;帕诺斯卡，A.K。;J.H.McCulloch。

稳定谱测度的估计。 （英语） Zbl 1004.62028号

数学。计算。建模 34，编号9-11113-1122（2001）.
摘要：我们提出了稳定谱测度的两个新的估计量。一种基于经验特征函数，另一种基于数据的一维投影。在一项实证研究中，我们将这些估计值与Rachev-Xin-Cheng估计值进行了比较[参见S.T.拉契夫和H.Xin先生，Probab。数学。Stat.14，No.1，125–141（1993；Zbl 0807.62047号);B.N.Cheng先生和{它是S.T.Rachev}，数学。《财务》第5卷第2期，133-153页（1995年；Zbl 0862.62089号)]. 还讨论了它们在金融投资组合建模中的应用。

引用于36文件

MSC公司：

62G05型 非参数估计
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
60E07型 无限可分分布；稳定分布
62G07年 密度估算

关键词：

多元α稳定分布;光谱测量;财务建模

引文：

Zbl 0807.62047号;Zbl 0862.62089号

软件：

STABLE（稳定）;SYMSTB公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{J.P.Nolan}等人，《数学》。计算。模型34，编号9--111113--1122（2001；Zbl 1004.62028）
全文： 内政部

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