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关于半定规划内点方法中步长计算的注记。 (英语) Zbl 0994.90105号

摘要:在半定规划内点方法的每次迭代中,需要估计迭代在保持半正定约束的同时可以采用的最大步长。在本文中,我们展示了如何通过Lanczos迭代(估计矩阵极值特征值的标准迭代方法)估计最大步长。我们还给出了估计的后验误差界。给出了与两种常用的计算步长方法(通过Cholesky分解回溯和精确特征值计算)相比,该方法性能的数值结果。

MSC公司:

90C22型 半定规划
90摄氏51度 内部点方法
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全文: 内政部