卡萨尔斯，J。；索托卡，S。 具有随机输入的状态空间模型的精确似然。 （英语） Zbl 0983.93067号 计算。数学。申请。 42，第1-2期，199-209（2001）. 作者给出了状态空间模型初始状态、单位根和随机输入的条件均值和方差的精确和近似表达式。所得结果为使用卡尔曼滤波器计算精确似然提供了充分条件。通过仿真测试了各种标准的性能。审核人：安德鲁·戴尔（德班） 引用于1文件 MSC公司： 93E11号机组 随机控制理论中的滤波 93E10型 随机控制理论中的估计与检测 关键词：精确最大似然；卡尔曼滤波器；状态空间模型 软件：E4类 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Casals}和\textit{S.Sotoca}，计算。数学。申请。42，编号1--2，199-209（2001；Zbl 0983.93067） 全文： 内政部 参考文献： [1] Terceiro，J.，《变量中存在误差的动态计量经济模型的估计》（1990年），斯普林格·弗拉格：斯普林格尔·弗拉格-海德堡·Zbl 0699.62103号 [2] 哈维，A.C。；鲁伊斯，E。；Sentana，E.，带ARCH扰动的未观测分量时间序列模型，《计量经济学杂志》，52，129-157（1992） [3] 斯瓦米，P.A.V.B。；Tavlas，G.S.，《随机系数模型：理论与应用》，《经济调查杂志》，第9期，第165-196页（1995年） [4] De Jong，P.，状态空间模型的可能性，生物统计学，75，165-169（1988）·Zbl 0632.62094号 [5] Schweppe，F.C.，高斯信号的似然函数评估，IEEE信息理论汇刊，IT-11，61-70（1965）·Zbl 0127.10805号 [6] 哈维，A.C。；Phillips，G.D.A.，具有自回归移动平均扰动的回归模型的最大似然估计，Biometrika，66，49-58（1979）·Zbl 0453.62082号 [7] 安德森，B.D.O。；Moore，J.B.，最优滤波（1979），Prentice Hall：新泽西州Prentice Hall·兹比尔0758.93070 [8] Kitagawa，G.，非平稳时间序列模型及其递归滤波器拟合，时间序列分析杂志，81751-761（1981） [9] 贝尔·W。；Hillmer，S.，为非平稳时间序列模型初始化卡尔曼滤波器，时间序列分析杂志，12283-300（1991）·Zbl 0736.62080号 [10] 安斯利，C.F。；Kohn，R.，《不完全指定初始条件下状态空间模型的估计、滤波和平滑》，《统计年鉴》，第13期，第1286-1316页（1985年）·Zbl 0586.62154号 [11] Koopman，S.J.，非平稳时间序列模型的精确初始卡尔曼滤波和平滑，美国统计协会杂志，921630-1638（1997）·Zbl 0912.62103号 [12] De Jong，P。；Chu-Chun-Lin，S.，平稳和非平稳状态空间模型，时间序列分析杂志，151-166（1994）·Zbl 0794.62056号 [13] 佩特科夫，P.Hr。；北卡罗来纳州克里斯托夫。；Konstantinov，M.M.，《线性控制系统的计算方法》（1991），Prentice-Hall：新泽西州Prentice-Hall·Zbl 0790.93001号 [14] Golub，G.H。；Van Loan，C.F.，《矩阵计算》（1996），约翰·霍普金斯大学出版社·Zbl 0865.65009号 [15] van Overschee，P。；De Moor，B.，N4SID*：识别组合确定性随机系统的子空间算法，Automatica，30，75-93（1994）·Zbl 0787.93097号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。