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穆罕默德·哈桑。

具有无限方差误差的单位根假设的秩检验。 （英语） Zbl 1026.62092号

《经济学杂志》。 104，第1号，49-65（2001）.
总结：我们考虑了一系列基于回归秩分过程的秩检验，该过程由C.古腾堡和J·尤里科夫【Ann.Stat.20，305-330（1992年；Zbl 0759.62015年)]检验无限方差创新下的单位根假设。与研究的有限方差情况不同M.N.哈桑和R.W.科恩克[《计量经济学》65，133-161（1997；Zbl 0871.62072号)]原始秩核检验统计量（T_n）表现出简单的高斯极限行为。然而，有限样本调查表明，修正与香港的建议类似。该修正版本（（widehat S_T）具有可靠的大小，并且在各种α稳定分布下，即使在接近单位根的情况下也表现出显著的功效。此外，测试统计数据不依赖于\（\alpha\）参数。

引用于7文件

MSC公司：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62G10型 非参数假设检验
62第20页 统计学在经济学中的应用

关键词：

单位根测试；\（α）-稳定过程；回归秩分数；分位数回归

引文：

Zbl 0759.62015年；Zbl 0871.62072号

软件：

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\textit{M.N.哈桑}，J.经济。104，第1号，49-65（2001；Zbl 1026.62092）
全文： 内政部

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