尼尔·马德拉斯;毛罗·皮奇奥尼 分布族的重要性抽样。 (英语) 兹标0966.60061 附录申请。普罗巴伯。 9,第4期,1202-1225(1999). 重要性抽样方法是在统计物理中蒙特卡罗-马尔可夫链模拟方法的背景下发展起来的。考虑了两种重要抽样方法的选择,并将其应用于两个示例(平均场伊辛模型,其重要抽样在能级上均匀,以及通过混合分布进行重要抽样的witch's hat分布)。推导并证明了渐近结果。审核人:托马斯·西格尔(法兰克福) 引用于12文件 MSC公司: 60J05型 一般状态空间上的离散马尔可夫过程 65C99个 概率方法,随机微分方程 关键词:马尔科夫蒙特卡洛;统计物理学;重要性抽样 软件:ts桥 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{N.Madras}和\textit{M.Piccioni},Ann.Appl。普罗巴伯。9,第4号,1202--1225(1999;Zbl 0966.60061) 全文: 内政部 参考文献: [1] Arnold,S.F.(1993)。吉布斯采样。《统计手册》(C.R.Rao主编)10 North-Holland,阿姆斯特丹·Zbl 0793.62015号 [2] Bennett,C.H.(1976年)。从蒙特卡罗数据中有效估计自由能差异。J.计算。物理22 245-268·doi:10.1016/0021-9991(76)90078-4 [3] Berg,B.A.和Neuhaus,T.(1991年)。一阶相变的多经典算法。Phys.Lett公司。乙267 249-253。 [4] Besag,J.和Green,P.J.(1993年)。空间统计学和贝叶斯计算。J.罗伊。统计师。Soc.序列号。B 55 25-37。JSTOR公司:·Zbl 0800.62572号 [5] Binder,K.和Heermann,D.W.(1992年)。统计物理学中的蒙特卡罗模拟,第二版,纽约斯普林格出版社·Zbl 0782.65009号 [6] Bucklew,J.A.(1990年)。决策、模拟和估计中的大偏差技术。纽约威利。 [7] Caracciolo,S.、Pelissetto,A.和Sokal,A.D.(1990年)。具有固定端点的自空行走的非局部蒙特卡罗算法。J.统计。物理第60条第1-53款·Zbl 1086.82549号 ·doi:10.1007/BF01013668 [8] Chan,K.S.和Gey er,C.J.(1994年)。L.Tierney关于“探索后验分布的马尔可夫链”的讨论。安。统计师。22 1747-1758. ·兹比尔0829.62080 ·doi:10.1214/aos/1176325750 [9] Diaconis,P.和Saloff-Coste,L.(1996)。有限Markov链的对数Sobolev不等式。附录申请。普罗巴伯。6 695-750. ·Zbl 0867.60043号 ·doi:10.1214/aoap/1034968224 [10] Diaconis,P.和Strock,D.(1991年)。马尔可夫链特征值的几何界。附录申请。普罗巴伯。1 36-61. ·Zbl 0731.60061号 ·doi:10.1214/aoap/1177005980 [11] Duflo,M.(1996)。算法随机性。柏林施普林格·Zbl 0849.62043号 [12] Ellis,R.(1985)。熵、大偏差和统计力学。纽约州施普林格·Zbl 0566.60097号 [13] Evans,M.和Swartz,T.(1995年)。统计学中近似积分的方法,特别强调贝叶斯积分问题。统计师。科学。10 254-272. ·Zbl 0955.62553号 ·doi:10.1214/ss/1177009938 [14] Ferguson,T.S.(1996)。大样本理论课程。查普曼和霍尔,伦敦·Zbl 0871.6202号 [15] Ferrenberg,A.M.和Swendsen,R.H.(1988)。用于研究相变的新蒙特卡罗技术。物理修订稿。61 2635-2638. [16] Gamerman,D.(1997)。蒙特卡洛·马尔可夫链:贝叶斯推断的随机模拟。查普曼和霍尔,伦敦·Zbl 0881.6202号 [17] Gey er,C.(1991)。马尔可夫链蒙特卡罗最大似然。《计算科学与统计:第23届界面综合会议论文集》(E.M.Keramidas编辑)156-163。费尔法克斯站接口基础。 [18] Gey er,C.J.和Thompson,E.A.(1995年)。退火马尔可夫链蒙特卡罗及其在祖先推断中的应用。J.Amer。统计师。协会90 909-920·Zbl 0850.62834号 ·doi:10.307/291325 [19] Gilks,W.R.、Richardson,S.和Spigelhalter,D.J.(编辑)(1996年)。马尔可夫链蒙特卡罗实践。查普曼和霍尔,伦敦·Zbl 0832.00018号 [20] Gross,L.(1979)。高温下经典晶格模型中关联的衰减。公共数学。物理68 9-27·Zbl 0442.60097号 ·doi:10.1007/BF01562538 [21] 黑斯廷斯,W.K.(1970)。使用马尔可夫链的蒙特卡罗抽样方法及其应用。生物特征57 97-109·Zbl 0219.65008号 ·doi:10.1093/biomet/57.1.97 [22] Janse van Rensburg,E.J.和Madras,N.(1997年)。蒙特卡罗研究树木倒塌点。J.统计。物理86 1-36·Zbl 0937.82027号 ·doi:10.1007/BF02180197 [23] Kipnis,C.和Varadhan,S.R.S.(1986年)。可逆Markov过程可加泛函的中心极限定理及其在简单排除中的应用。公共数学。《物理》104 1-19·兹比尔0588.60058 ·doi:10.1007/BF01210789 [24] Liu,J.、Wong,W.H.和Kong,A.(1994年)。吉布斯采样器的协方差结构及其在估计量和增强方案比较中的应用。生物特征81 27-40。JSTOR公司:·Zbl 0811.62080号 ·doi:10.1093/biomet/81.1.27 [25] Madras,N.和Randall,D.(1999)。收敛速度分析的马尔可夫链分解·Zbl 1017.60080号 ·doi:10.1214/aoap/1026915617 [26] Marinari,E.和Parisi,G.(1992年)。模拟回火:一种新的蒙特卡罗方案。欧罗比s.莱特。19 451-458. [27] Meng,X.L.和Wong,W.H.(1996)。通过一个简单的恒等式模拟归一化常数的比值:一种理论解释。统计师。Sinica 6号,邮编:831-860·Zbl 0857.62017号 [28] Metropolis,N.、Rosenbluth,A.W.、Rosenbruth,M.N.、Teller,A.H.和Teller E.(1953年)。通过快速计算机器计算状态方程。化学杂志。Phy第21条1087-1092。 [29] Mey n,S.P.和Tweedie,R.L.(1993年)。马尔可夫链和随机稳定性。斯普林格,伦敦·Zbl 0925.60001号 [30] Neal,R.(1996)。使用回火过渡从多峰分布中取样。统计师。计算。6 353-366. [31] Peskun,P.(1973)。使用马尔可夫链的最佳蒙特卡罗抽样。生物特征60 607-612。JSTOR公司:·Zbl 0271.62041号 ·doi:10.1093/biomet/60.3.607 [32] Robert,C.(1996)。蒙特卡洛马尔可夫方法。巴黎经济特区。 [33] 辛克莱(1993)。随机生成和计数算法:马尔可夫链方法。波士顿Birkhäuser·Zbl 0780.68096号 [34] Smith,A.F.M.和Roberts,G.O.(1993年)。通过吉布斯采样器和相关马尔可夫链蒙特卡罗方法进行贝叶斯计算(讨论)。J.罗伊。统计师。Soc.序列号。B 55 3-23。JSTOR公司:·Zbl 0779.62030号 [35] Sokal,A.D.(1989)。统计力学中的蒙特卡罗方法:基础和新算法。讲稿:Cours de Troisi eme Cycle de la physique en Suisse Romande·Zbl 0890.65006号 [36] 未出版手稿Swendsen,R.H.和Ferrenberg,A.M.(1990)。蒙特卡罗数据分析的直方图方法。《凝聚态物理计算机研究II》(D.P.Landau,K.K.Man和H.B.Schüttler编辑)179-183。柏林施普林格。 [37] Tanner,M.A.(1993年)。统计推断工具。纽约州施普林格·Zbl 0777.62003年 [38] 汤普森,C.J.(1972)。数理统计力学。纽约麦克米伦·Zbl 0244.60082号 [39] Tierney,L.(1998)。关于一般状态空间的Metropolis-Hastings核的注记。附录申请。普罗巴伯。8 1-9. ·Zbl 0935.60053号 ·doi:10.1214/aoap/1027961031 [40] Torrie,G.M.和Valleau,J.P.(1977年)。蒙特卡罗自由能估计中的非物理抽样分布:伞形抽样。J.计算。物理23 187-199。 [41] Trotter,H.F.和Tukey,J.W.(1956年)。正常样本的条件蒙特卡罗。《蒙特卡罗方法体系》(H.A.Meyer,ed.)64-79。纽约威利。 [42] Valleau,J.P.(1991)。密度标度:统计力学中的一种新的蒙特卡罗技术。J.计算。物理96 193-216。 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。