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吉特卡·杜帕乔娃；约瑟夫·阿巴菲；玛丽达·贝尔托奇；玛丽·胡什科娃

关于估计收益率和波动率曲线。 （英语） Zbl 0908.90064号

凯贝内提卡 33，第6号，659-673（1997）.
概述：收益率曲线和收益率波动率是利率衍生品定价、利率情景生成等的重要输入。其估计中的非预期错误可能会对产生的价格、收益率和风险产生实质性影响。本文探讨并比较了几种适用于估计这两条曲线的参数和非参数回归模型。与纯数值拟合程序相比，这些方法还提供了关于拟合曲线精度的信息，以及对假设参数模型的良好性的测试。屈服曲线的参数模型由非线性线性化的Bradley-Crane模型表示，并与Nadaraya-Watson和Priestley-Chao非参数估计以及三次样条进行了比较。报告的数字经验基于意大利债券市场的数据。

引用于三文件

MSC公司：

91B84号 经济时间序列分析
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
91磅82 统计方法；经济指标与措施

关键词：

参数和非参数回归模型；非参数估计量；三次样条曲线

软件：

nlmdl公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{J.Dupačová}等人，Kybernetika 33，No.6，659--673（1997；Zbl 0908.90064）
全文： 欧洲DML 链接

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