长者，约翰 利用观察到的宏观因素估计套利定价理论。 （英语） Zbl 0899.90053号 经济。莱特。 55，第2期，241-246（1997）. 小结：分析结果表明，当测量因素时，通过非线性SUR和最大似然大大简化了APT的联合估计。还提出了四种计算标准误差的替代解析表达式。 MSC公司： 91B84号 经济时间序列分析 62第20页 统计学在经济学中的应用 关键词：非线性看似无关的回归；套利定价理论 软件：nlmdl公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.埃尔德}，经济学。莱特。55，No.2，241--246（1997；Zbl 0899.90053） 全文： 内政部 参考文献： [1] 麦克白·法玛，1973年。风险、回报和均衡：实证检验。《政治经济学杂志》81，607-636。；麦克白·法玛，1973年。风险、回报和均衡：实证检验。《政治经济学杂志》81，607-636。 [2] 加兰特，A.R.，1987年。非线性统计模型。纽约威利。；加兰特，A.R.，1987年。非线性统计模型。纽约威利·Zbl 0611.62071号 [3] Magnus，J.R.，Neudecker，H.，1988年。矩阵微分学及其在统计学和计量经济学中的应用。纽约威利。；Magnus，J.R.，Neudecker，H.，1988年。矩阵微分学及其在统计学和计量经济学中的应用。纽约威利·Zbl 0651.15001号 [4] McElroy，M。；伯梅斯特，E。；Wall，K.O.，《计量因子时APT的两个估计值》，《经济快报》，第19期，第271-275页（1985年）·Zbl 1273.91379号 [5] McElroy，M。；Burmeister，E.，《套利定价理论作为一种受限的非线性多变量回归模型》，《商业与经济统计杂志》，6，1-41（1988） [6] White，H.，错误指定模型的最大似然估计，计量经济学。，50, 1-25 (1982) ·Zbl 0478.62088号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。