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A.Ronald Gallant;谢，大卫;乔治·陶琴

随机波动率模型的诊断估计。 （英语） Zbl 0904.62134号

《经济学杂志》。 第1期第81页，第159-192页（1997年）.
摘要：有效矩方法（EMM）用于拟合标准随机波动率模型和对几个日常金融时间序列的各种扩展。EMM与通过称为分数生成器的数据分析确定的模型的分数相匹配。差异揭示了随机波动率模型无法近似的数据特征。这里使用的两个分数生成器是“半参数ARCH”和“非线性非参数”。在第一种情况下，标准模型被拒绝，尽管一些扩展被接受。第二种情况下，所有版本都会被拒绝。适当配合所需的延伸非常精细，非参数规格可能更方便。

引用于51文件

MSC公司：

62第20页 统计学在经济学中的应用
62J20型 诊断、线性推理和回归
2005年6月2日 马尔可夫过程：估计；隐马尔可夫模型
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
第91页第28页 财务等（MSC2000）

关键词：

有效的矩量法;EMM公司;随机波动性

软件：

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\textit{A.R.Gallant}等人，《经济学杂志》。81，No.1，159--192（1997；Zbl 0904.62134）
全文： 内政部

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