莱伯恩，S.J。;B.P.M.麦卡贝。 非线性时间序列回归模型中参数恒常性的简单测试。 （英语） Zbl 0760.62086号 经济。莱特。 38，第2期，157-162（1992）. 引用于6文件 MSC公司： 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 62年02月 一般非线性回归 关键词：非线性时间序列回归模型;参数恒定性试验;随机游走;常态;一阶泰勒级数展开;渐近分布 软件：nlmdl公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.J.Leybourne}和\textit{B.P.M.McCabe}，经济。莱特。38，第2号，157--162（1992；Zbl 0760.62086） 全文： 内政部 参考文献： [1] Gallant，A.R.，《非线性统计模型》（1987），约翰·威利：约翰·威利，纽约·Zbl 0611.62071号 [2] Jennrich，R.I.，非线性最小二乘估计量的渐近性质，《数理统计年鉴》，40633-643（1969）·Zbl 0193.47201号 [3] 金·M·L。；Wu，P.X.，多参数假设的局部最优单侧检验（1989），蒙纳士大学：蒙纳士州立大学克莱顿分校。，澳大利亚，Mimeo。 [4] McCabe，B.P.M。；Leybourne，S.J.，线性回归模型中系数变化的最佳检验（1990），诺丁汉大学：英国诺丁汉大学，Mimeo·Zbl 0830.62065号 [5] 菲利普斯，P.C.B。；Durlauf，S.N.，带综合过程的多时间序列回归，《经济研究评论》，53473-495（1986）·Zbl 0599.62103号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。