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蒂姆·J·布恩。；张一英

信息不对称的鲍利再保险：第一最佳解决方案。 （英语） Zbl 1498.91351号

扫描。精算师。J。 2022年，第6期，532-551（2022年）.
概述：鲍利再保险解决方案是再保险合同，再保险人最优地为其设定定价密度，同时考虑到该定价密度，保险人将选择最佳再保险赔偿。平衡再保险策略的Bowley解决方案概念在现代风险管理框架中被重新审视T·J·布恩等人[Scand.Actuar.J.2021，编号7623-644（2021；Zbl 1471.91448号)]其中，保险人和再保险人都被赋予了失真风险度量，但保险人的失真风险度量存在信息不对称。在本文中，我们继续研究这个框架，但我们允许保费原则更加灵活。我们将此解决方案称为第一流的Bowley解决方案。在非常一般的假设下，我们以封闭形式提供了最佳的Bowley解决方案。我们用一些数值例子来说明这些发现以及与次优解的比较。主要结果进一步推广到再保险人和保险人对潜在风险的分布函数具有异质信念的情况。

引用于1文件

MSC公司：

91G05号 精算数学

关键词：

鲍利再保险；非对称信息；一般保费原则；失真风险度量；异质信仰

引文：

Zbl 1471.91448号
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{T.J.Boonen}和\textit{Y.Zhang}，Scand。精算师。J.2022，第6号，532--551（2022；Zbl 1498.91351）
全文： 内政部

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