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安藤富弘；白居山；李坤鹏

具有未观察异质性的大规模面板选择模型的贝叶斯和最大似然分析。 （英语） Zbl 07557276号

《经济学杂志》。 230，编号1，20-38（2022）.
摘要：本文考虑了具有交互固定效应的logistic panel回归模型的估计和推理过程，其中允许多个个体效应，并且该模型能够捕获高维横截面相关性。该模型还考虑了异质回归系数。引入了新的贝叶斯和非贝叶斯方法来估计模型参数。我们研究了估计参数的渐近行为。当面板的横截面和时间序列维数都趋于无穷大时，我们证明了估计的回归系数和估计的交互固定效应的一致性和渐近正态性。我们证明了所提出的信息准则可以一致地估计交互效应的维数。蒙特卡罗仿真表明，该方法具有令人满意的性能。最后，将该方法应用于研究纽约市奖牌驾驶员在效率方面的表现。

引用于1文件

MSC公司：

62至XX 统计
91至XX 博弈论、经济学、金融和其他社会和行为科学

关键词：

横截面和系列相关性；内生性；因子分析；异质面板；非线性面板数据
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\textit{T.Ando}等人，《经济学杂志》。230，编号1，20--38（2022；Zbl 07557276）
全文： 内政部 链接

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