叶卡捷琳娜·布林斯卡娅。;Boris I·志田。 保险公司绩效的建模与渐近分析。 (英语) Zbl 1497.91262号 Commun公司。统计、仿真计算。 50,第9号,2743-2756(2021). 摘要:我们考虑了一个带有红利的经典Cramér-Lundberg模型。此外,还假设索赔金额呈指数分布。此外,我们对具有巴黎实施延迟的障碍股息策略感兴趣。这意味着,只有当公司盈余至少在长度(h)的时间间隔内保持在屏障之上时,才进行支付。选择巴黎破产前支付的平均预期贴现股息作为目标函数。进行优化。将结果与作者以前在无延迟情况下获得的结果进行了比较。还解决了统计估计、稳定性问题和仿真问题。 引用于1文件 MSC公司: 91克05 精算数学 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 关键词:具有巴黎实施延迟的股息;巴黎废墟;统计估计;模拟 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{E.V.Bulinskaya}和\textit{B.I.Shigida},Commun。统计、仿真计算。50,第9号,2743--2756(2021;Zbl 1497.91262) 全文: 内政部 参考文献: [1] Albrecher,H。;Thonhauser,S.,《保险业股息问题的最优结果》,Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas,《财政与自然》。A级Matematicas,103、2、295-320(2009)·Zbl 1187.93138号 ·doi:10.1007/BF03191909 [2] Avanzi,B.,《股利分配策略:综述》,《北美精算杂志》,2009年第13期,第2期,第217-51页·Zbl 1483.91177号 ·doi:10.1080/10920277.2009.10597549 [3] Azcue,P。;Muler,N.,《Cramér-Lundberg模型中的最优再保险和股息分配政策》,《数学金融》,第15、2、261-308页(2005年)·Zbl 1136.91016号 ·doi:10.1111/j.0960-1627.2005.00220.x [4] Bühlman,H.,《风险理论中的数学方法》(1970)·Zbl 0209.23302号 [5] Bulinskaya,E。;帕诺夫,V.,《随机分析和统计的现代问题——为纪念瓦伦丁·科纳科夫而作的精选贡献》,《现代精算科学的新研究方向》,349-408(2017),斯普林格出版社 [6] Bulinskaya,E.(2017) [7] 布林斯卡亚,E。;Gusak,J.,两种风险模型的最优控制和敏感性分析,《统计学中的通信——模拟和计算》,45,5,1451-66(2016)·Zbl 1386.91078号 ·网址:10.1080/03610918.2014.930904 [8] 布林斯卡娅,E.V。;Shigida,B.I.,一些应用概率模型的敏感性分析,基础与应用数学,22,3,19-34(2018) [9] Bulinskaya,E。;Gusak,J.(2018) [10] Dassios,A。;Wu,S.,《关于经典盈余过程中具有巴黎实施延迟的壁垒策略红利》,《保险:数学与经济学》,45195-202(2009)·Zbl 1231.91430号 ·doi:10.1016/j.insmateco.2009.05.013 [11] de Finetti,D.,Su un’impostazione alternativa della teoria collettiva del rischio,第十六届国际精算师大会会刊,2433-43(1957) [12] Drekic,S。;吴,J.-K。;Xu,R.,带等待期的阈值风险过程,《工业与管理优化杂志》,14,3,1179-2001(2018)·Zbl 1412.60064号 ·doi:10.3934/jimo.2018005 [13] Gerber,H.U.,《数学风险理论导论》(1979),费城:S.S.Hubner基金会专著·Zbl 0431.62066号 [14] Rachev,S.T。;Klebanov,L.B。;斯托亚诺夫,S.V。;Fabozzi,F.J.,《概率统计理论中的距离方法》(2013),纽约州纽约市:斯普林格·Zbl 1280.60005号 [15] Saltelli,A。;Ratto,M。;坎波隆戈,T。;Cariboni,J。;加泰利,D。;塞萨纳,M。;Tarantola,S.G.S.A.,《引物》(2008),奇切斯特:威利·Zbl 1161.00304号 [16] Sethi,S.P。;N.A.德兹科。;Lehoczky,J.,Miller-Modigliany框架的随机扩展,数学金融,1,4,57-76(1991)·Zbl 0900.90106号 ·文件编号:10.1111/j.1467-9965.1991.tb00019.x 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。