Yuji Shinozaki 具有波动微笑的准高斯期限结构模型的有效模拟方法：KLNV-方案的实际应用。 （英语） 兹比尔1479.91447 数量。财务 21，第7期，1147-1161（2021）. 摘要：本文使用Kusuoka-Lyons-Nonimiya-Victoir格式（KLNV-scheme）考虑了与定价外来利率衍生品相关的实际重要问题的计算挑战，该格式是执行随机微分方程弱近似的高阶离散化框架。作者证明了KLNV格式对某些类型的实际高维问题甚至更有效，特别是当可以找到所涉及的常微分方程的接近或近似解时。此外，数值结果表明，与传统方法相比，该方法的速度快500到6000倍以上。 MSC公司： 91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法） 65M99型 偏微分方程、初值和含时初边值问题的数值方法 9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等） 91G30型 利率、资产定价等（随机模型） 关键词：计算金融学;期限结构模型;短期利率模型;随机波动模型;高阶离散化方法;KLNV方案;准蒙特卡罗方法 软件：索波尔.cc;TOMS659号机组 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.Shinozaki}，数量。财务21，No.7，1147--1161（2021；Zbl 1479.91447） 全文： 内政部 参考文献： [1] Ahdida，A.，Alfonsi，A.和Palidda，E.，《微笑与高斯术语结构模型》。J.计算。财务, 2017, 21(1), 115-167. 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