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邓凯华;邱洁

回溯测试预期的短缺和不足。 （英语） Zbl 1479.91449号

数量。财务 21，第7期，1109-1125（2021）.
摘要：我们对预期短缺的领先回溯测试程序的性能进行了全面研究。这些测试在分析复杂性、不同模型的稳定性、对样本大小的敏感性（估计和回溯测试）以及计算负担方面存在差异。最佳执行场景取决于估计错误和回溯测试错误之间的相互作用。我们记录了收敛到标称大小的速度在不同的测试中也有所不同。传统测试可能无法验证候选模型，在这种情况下，我们表明基于VaR-ES联合诱导性的评分函数测试从模型比较的角度来看可能有优点。

引用于1文件

MSC公司：

91G70型 统计方法；风险措施
62米10 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）

关键词：

回溯测试;可引出性;预计短缺;GARCH模型;风险管理

软件：

引导数据库
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{K.Deng}和\textit{J.Qiu}，Quant。财务21，No.7，1109--1125（2021；Zbl 1479.91449）
全文： 内政部

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