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Choi，Jaehyuk先生；吴立新

关于期权价格和“不相关SABR模型中零质量和隐含波动率渐近性”的注释。 （英语） Zbl 1476.91179号

数量。财务 21，第7号，1083-1086（2021）.
总结：A.古利萨什维利等[同上18，第10号，1753-1765（2018；Zbl 1406.91463号)] 通过用矩匹配对数正态分布近似积分方差，在不相关随机α-β-ρ（SABR）模型下为零质量提供短期渐近性。我们使用高斯-海姆特积分来提高数值积分的精度。我们进一步通过对不变方差弹性（CEV）期权价格进行类似积分来获得期权价格，而无需借助于圣德马尔科等人[SIAM J.Financ.Math.8709–737（2017；Zbl 1407.91246号)].对于不相关的SABR模型，新的期权定价方法在所有执行价格上都是准确且无套利的。

引用于1文件

MSC公司：

9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等）

关键词：

随机波动性；SABR模型；CEV模型；高斯-海米特求积

引文：

Zbl 1406.91463号；Zbl 1407.91246号

软件：

BENCHOP公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{J.Choi}和\textit{L.Wu}，Quant。财务21，No.7，1083--1086（2021；Zbl 1476.91179）
全文： 内政部 arXiv公司

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