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杰西卡·詹姆斯；迈克尔·莱斯特；克里斯托夫·里格尔

超越凸性。 （英语） Zbl 1479.91401号

数量。财务 21，第7期，1067-1075（2021）。
小结：谁说固定收入很无聊？100年期债券的价格波动幅度大于许多投机性股票，而收益率仍处于相对有限的范围内。持续时间是主要因素，凸性是重要的缓冲区。我们证明了更高风险条款是如何变得更具相关性的，因此在大流行期间更可能出现更大收益率波动的时候不应被忽视

MSC公司：

91克20 衍生证券（期权定价、对冲等）
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\textit{J.James}等人，Quant。财务21，No.7，1067--1075（2021；Zbl 1479.91401）
全文： 内政部

参考文献：

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[7] James，J.，Leister，M.和Rieger，C.，知道你的超长风险！德国商业银行研究利率雷达2021年2月。
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