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彼得罗·奥斯基

期权定价模型过滤器设计中的信息型期权组合。 （英语） Zbl 1479.91412号

数量。财务 21，第6期，945-965（2021）.
概述：期权定价模型是定价和对冲衍生品的工具。好的模型是复杂的，经济计量学家在将其引入数据时会面临许多设计决策。我的研究表明，在状态恢复、定价和对冲方面，战略性构建的低维滤波器设计与那些尝试使用所有可用期权数据的滤波器设计相匹配，并且通常表现得更好。这些过滤器是围绕期权投资组合构建的，这些投资组合汇总了期权数据，并跟踪风险中性方差和偏度的变化。它们还明确说明了从期权价格中恢复风险中性时刻的困难。在经验相关的环境中，性能优势最大：在不受布朗波动性驱动的具有强烈偏斜跳跃成分的模型中。

MSC公司：

9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等）
91G10型 投资组合理论
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
62M20型 随机过程推断和预测

关键词：

仿射跳跃扩散;期权定价;套期保值;无迹卡尔曼滤波器;滤波器设计
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{P.或łowski}，数量。财务21，No.6，945--965（2021；Zbl 1479.91412）
全文： 内政部

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