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塞巴斯蒂安·博苏;彼得·卡尔;安德鲁·帕帕尼科劳

欧洲期权静态复制的功能分析方法。 （英文） Zbl 1477.91052号

数量。财务 21，第4期，637-655（2021年）.
摘要：通过买入和卖出的静态组合复制任何欧洲或有索赔，罢工形成连续性，正式证明P.卡尔和D.马丹[《走向波动性交易理论》，in：波动性。衍生产品定价的新估计技术。伦敦：风险书籍。417–427（1998）]，是更一般的积分方程理论的一部分。我们使用谱分解技术表明，通过特殊期权的离散投资组合可以实现精确的回报复制。我们讨论了适用于大型期权账簿或高频期权交易的普通期权的快速定价应用，以及当基础资产价格的特征函数已知时的模型定价应用。

引用于4文件

MSC公司：

9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等）
91G10型 投资组合理论

关键词：

衍生产品;选项;静态复制;回报;积分方程;功能分析;谱定理;Breeden-Litzenberger公式;隐含分布
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{S.Bossu}等人，Quant。财务21，No.4，637--655（2021；Zbl 1477.91052）
全文： 内政部

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