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三亚蓬佩特伦波；Anupong Wannakrairot；阿吉思·库马尔·帕里卡德

修剪多目标投资组合资产管理的Pareto最优解。 （英语） Zbl 1487.91128号

欧洲药典。物件。 297，编号1，203-220（2022）.
概述：投资组合管理中的预算分配问题本质上是多目标的，因为它们涉及不同类型的资产，而这些资产的性能指标无法直接比较。将多个目标合并为单个目标的现有资产管理方法(先验的)或填充Pareto最优集(后部)可能还不够，因为决策者（DM）可能不具备问题领域的全面知识。此外，当前的技术通常提供了一个具有太多选项的Pareto最优集，这使得它产生了反效益。为了给DM提供一个多样而紧凑的解决方案集，本文提出了一种三步方法。在第一步中，我们使用不同的近似函数来捕获资产类型层面的投资绩效关系。然后，在第二步中，将这些简化的关系用作多目标优化模型的输入。在最后一步中，通过聚类方法修剪由选定的进化算法生成的Pareto最优解。为了测量代表解在Pareto前沿的扩散，我们基于原始Pareto解和代表解之间的平均欧氏距离和余弦相似性提出了两个新的指标。通过数值例子，我们证明了该方法可以提供一组具有代表性的解决方案，保持原始帕累托前沿的高度完整性。我们还对选择合适的近似函数、剪枝方法和指标提出了建议。

引用于三文件

MSC公司：

91G10型 投资组合理论
90C29型 多目标规划

关键词：

多准则分析；多目标规划；帕累托修剪；数据聚类；资产管理

软件：

非凸Pareto导航器；BO-BSG公司；亚当；MOEA/D公司
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛S.Petchrompo｝等人，《欧洲药典》。第297号决议，第1号，203--220（2022年；Zbl 1487.91128）
全文： 内政部

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