Lee,Dong Jin(李东进) 当回归项和序列相关误差项不稳定时,结构断裂的Bootstrap测试。 (英语) Zbl 1475.62154号 牛市。经济。物件。 73,编号2,212-229(2021). 摘要:线性回归系数中的结构突变问题通常伴随着回归变量和/或序列相关误差项的不稳定性,例如其边际分布中的结构变化。在这些情况下,我们发现现有测试以及B.E.汉森的固定回归自举模型存在严重的规模扭曲[J.Econom.97,No.1,93–115(2000;Zbl 1122.62326号)]尽管后者旨在克服不稳定的回归变量。为了解决这个问题,我们提出了一种结合固定回归量引导和筛选野生引导的方法。我们证明了筛野引导渐进地复制了一系列串行相关的不稳定误差过程。利用固定回归源bootstrap设计来捕获回归源的不稳定性,然后证明二者的混合可以在各种可行的非标准情况下提供现有测试的正确渐近临界值。蒙特卡罗实验表明,在尺寸和功率方面有了显著改进。 MSC公司: 62G10型 非参数假设检验 62G09号 非参数统计重采样方法 62G08号 非参数回归和分位数回归 62G35型 非参数稳健性 62J05型 线性回归;混合模型 关键词:固定回归量引导;稳健性试验;筛选野生引导;结构断裂;趋势突变 引文:Zbl 1122.62326号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{D.J.Lee},公牛。经济。第73号决议,第2号,第212-229号(2021年;Zbl 1475.62154) 全文: 内政部