柯、芮;贾靖;长春谭 使用转换的二次残差对多元GARCH模型进行基于残差的检验。 （英文） Zbl 1473.62309号 经济。莱特。 206，文章ID 109978，5 p.（2021）. 摘要：本文提供了一种基于残差的方法来检验多元GARCH模型的充分性。我们利用变换后的二次残差构造基于残差的统计量，并考虑参数估计不确定性的影响，导出其正确的渐近分布。仿真结果表明，基于残差的检验达到了合理的尺寸和可比功率。一个实证应用进一步表明了所提出的测试的有用性。 引用于1文件 MSC公司： 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 62H15型 多元分析中的假设检验 关键词：多元GARCH模型;模型检查;基于残差的统计;变换后的二次残差 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.Ke}等人，《经济学》。莱特。206，文章ID 109978，5 p.（2021；Zbl 1473.62309） 全文： 内政部 参考文献： [1] Bollerslev，T.，短期名义汇率一致性建模：一个多元广义ARCH模型，Rev.Econ。Stat.，72，3，498-505（1990） [2] Bollerslev，T。；恩格尔，R.F。；Wooldridge，J.M.，《具有时变协方差的资本资产定价模型》，《政治经济学杂志》。，96, 1, 116-131 (1988) [3] Duchesne，P.，关于向量ARCH模型中相关性的矩阵度量及其在诊断检查中的应用，统计学。普罗巴伯。莱特。，68, 2, 149-160 (2004) ·Zbl 1058.62071号 [4] P·公爵夫人。；Lalancette，S.，《向量时间序列模型中多元ARCH效应的测试》，加拿大。J.统计。，31, 3, 275-292 (2003) ·Zbl 1056.62097号 [5] Engle，R.，《动态条件相关：一类简单的多元广义自回归条件异方差模型》，J.Bus。经济。统计学。，20, 3, 339-350 (2002) [6] 恩格尔，R.F。；Kroner，K.F.，多元同时广义ARCH，经济学。理论，11，1，122-150（1995） [7] Ghoudi，K。；Rémillard，B.，GARCH模型规范测试的比较，计算。统计师。数据分析。，76291-300（2014）·Zbl 1506.62067号 [8] Hosking，J.R.，《多元组合统计》，J.Amer。统计师。协会，75，371，602-608（1980）·Zbl 0444.62104号 [9] Lee，T.，《多元时间序列交叉相关性的Wild bootstrap Ljung-Box检验》，经济学。莱特。，147, 59-62 (2016) ·Zbl 1400.62188号 [10] Ling，S。；李伟凯，具有多元ARCH误差的非线性多元时间序列的诊断检验，《时间序列分析》。，18, 5, 447-464 (1997) ·Zbl 0882.62081号 [11] Pierce，D.A.，在某些类型的统计中用估计量代替参数的渐近效应，Ann.Statist。，10, 2, 475-478 (1982) ·Zbl 0488.62012号 [12] Tse，Y.K.，条件异方差模型的基于残差的诊断，经济学。J.，5，2，358-373（2002）·Zbl 1018.62053号 [13] 谢义光（Tse，Y.K.）。；Tsui，A.K.，关于诊断多元条件异方差模型的注释，《时间序列分析》。，20, 6, 679-691 (1999) ·Zbl 0940.62082号 [14] Wang，Y。；Tsay，R.S.，关于高斯和学生t创新的向量ARMA-GARCH模型的诊断检验，计量经济学，1，1，1-31（2013） 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。