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一种改进的Diebold-Mariano检验,用于具有聚类相关性的同等预测精度。 (英语) Zbl 1473.62191号

小结:本研究提出了一种改进的Diebold-Mariano(DM)检验,以确保具有聚类相关性的同等预测精度。提出了一种新的一致性长期方差估计量来解释聚类相关性。修正的DM检验统计量渐近服从正态分布。采用移动块引导来改进新提出的测试的大小和功率性能。蒙特卡罗模拟表明,改进的DM检验比传统的DM检验具有更好的有限样本性能。

MSC公司:

62H15型 多元分析中的假设检验
62H30型 分类和区分;聚类分析(统计方面)
62M20型 随机过程推断和预测
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
全文: 内政部

参考文献:

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