周,金;李海奇;钟婉玲 一种改进的Diebold-Mariano检验,用于具有聚类相关性的同等预测精度。 (英语) Zbl 1473.62191号 经济。莱特。 207,文章ID 110029,5 p.(2021). 小结:本研究提出了一种改进的Diebold-Mariano(DM)检验,以确保具有聚类相关性的同等预测精度。提出了一种新的一致性长期方差估计量来解释聚类相关性。修正的DM检验统计量渐近服从正态分布。采用移动块引导来改进新提出的测试的大小和功率性能。蒙特卡罗模拟表明,改进的DM检验比传统的DM检验具有更好的有限样本性能。 MSC公司: 62H15型 多元分析中的假设检验 62H30型 分类和区分;聚类分析(统计方面) 62M20型 随机过程推断和预测 关键词:集群依赖;Diebold-Marino试验;移动块引导 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Zhou}等人,《经济学》。莱特。207,文章ID 110029,5 p.(2021;Zbl 1473.62191) 全文: 内政部 参考文献: [1] Clark,T.E.,《等量预测精度检验的有限样本特性》,J.forecast。,18, 7, 489-504 (1999) [2] Diebold,F.X.,《比较预测准确性,二十年后:关于Diebold-mariano测试的使用和滥用的个人观点》,J.Bus。经济。统计人员。,33, 1, 1 (2015) [3] Diebold,F.X。;Mariano,R.S.,《预测准确性比较》,J.Bus。经济。统计人员。,13, 3, 253-263 (1995) [4] Hansen,B.E.,2021年。计量经济学。预印本(2021),可在https://www.ssc.wisc.edu/bhansen/economometrics/。 [5] Hansen,B.E。;Lee,S.,集群样本的渐近理论,《计量经济学杂志》,210,2,268-290(2019)·Zbl 1452.62915号 [6] 哈维,D.I。;莱伯恩,S.J。;Whitehouse,E.J.,《小样本预测评估测试和负长期方差估计》,《国际预测杂志》。,33, 4, 833-847 (2017) [7] Khalaf,L。;桑德斯,C.J.,《蒙特卡罗预测与持久数据评估》,《国际预测杂志》。,33, 1, 1-10 (2017) [8] Liu,R.Y。;Singh,K.,《移动区块折刀和引导捕获弱依赖性》(LePage,R.;Billard,L.,《探索引导的极限》(1992),威利出版社),225-248·Zbl 0838.62036号 [9] Moulton,B.R.,《随机群体效应和回归估计的精度》,《计量经济学杂志》,32,3,385-397(1986)·Zbl 0619.62107号 [10] 纽伊,W.K。;West,K.D.,《一个简单的正半定异方差自相关一致协方差矩阵》,《计量经济学》,55,3,703-708(1987)·兹伯利0658.62139 [11] Rho,S。;Vogelsang,T.J.,《使用平滑聚集标准误差进行时间序列模型推断》,《计量经济学杂志》,224,1,113-133(2021)·Zbl 07376510号 [12] West,K.D.,关于预测能力的渐近推断,《计量经济学》,64,5,1067-1084(1996)·Zbl 0854.62101号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。它的项目与zbMATH标识符启发式匹配,并且可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。