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彼得·普莱希奇；加布里埃尔·斯托尔茨；王婷

非平衡定态线性响应的似然比方法的收敛性。 （英语） 兹伯利07395682

ESAIM，数学。模型。数字。分析。 55，补遗，593-623（2021）.
小结：我们考虑了计算稳态平均值相对于随机微分方程漂移部分扰动的线性响应的数值方案。这些方案基于Girsanov变测量理论，以利用Girsanov-weights线性化得出的因子重新加权轨迹。得到的估计量是时间平均值和与此时间平均值相关的鞅的乘积。我们研究了它的离散化和有限时间近似误差。所设计的数值格式相对于积分时间的方差是有界的，这是长时间模拟的理想特征。我们还展示了如何通过适当修改权重过程，将离散化误差提高到时间步长的二阶精度。

引用于1文件

MSC公司：

65二氧化碳 蒙特卡罗方法
65C20个 概率模型，概率统计中的通用数值方法
65立方厘米 马尔可夫链的数值分析或方法
60J27型 离散状态空间上的连续时间马尔可夫过程
60J75型 跳转流程（MSC2010）

关键词：

非平衡稳态；线性响应；随机微分方程；似然比法；方差减少
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{P.Plecháč}等人，ESAIM，数学。模型。数字。分析。55593--623（2021；Zbl 07395682）
全文： 内政部 arXiv公司

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