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蒋洁;李胜杰

两阶段随机变分不等式的正则化样本平均逼近方法。 （英语） Zbl 1475.90046号

J.优化。理论应用。 190，第2号，650-671（2021）.
摘要：具有连续概率分布的两阶段随机变分不等式（SVI）的样本平均近似（SAA）方法，其中第二阶段问题有多个解，随着样本量趋于无穷大，可能无法保证收敛性断言。本文提出了一种正则化SAA方法来数值求解一类具有连续概率分布的两阶段SVI，其中第二阶段问题是单调的，并且允许有多个解。我们首先给出一些结构性质。然后，当正则化参数趋于零且样本量趋于无穷大时，研究了两阶段SVI正则化SAA方法的收敛性分析。最后，我们使用渐进对冲算法报告了一些数值结果。

引用于2文件

MSC公司：

90立方厘米15 随机规划
90立方厘米 互补、平衡问题和变分不等式（有限维）（数学规划方面）
49J53型 集值与变分分析

关键词：

两阶段的;随机变分不等式;SAA公司;正则化方法;收敛性分析
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{J.Jiang}和\textit{S.Li}，J.Optim。理论应用。190，第2号，650--671（2021；Zbl 1475.90046）
全文： 内政部

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