莫妮卡·卡姆夫洛娃;彼得·库佩克 Girsanov定理在多元分数布朗运动中的应用。 （英语） Zbl 1492.60096号 Commun公司。信息系统。 21，第269-296号（2021）. 摘要：本文考虑了在不同坐标系下可能具有不同Hurst指数的多元分数布朗运动，并给出了这些过程的Girsanov型定理。给出了该定理在多元分数布朗运动驱动的随机微分方程中的两个应用。第一个是随机微分方程弱解的存在性结果，该方程的漂移系数可以写成正则部分和奇异部分以及自治扩散系数的和。第二个应用涉及带有加性多元分数噪声的随机微分方程中漂移参数的最大似然估计。 MSC公司： 60G22型 分数过程，包括分数布朗运动 60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面） 关键词：多元分数布朗运动;随机微分方程;Girsanov定理;弱溶液;漂移参数估计 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Camfrlová}和\textit{P.乔佩克}，Commun。信息系统。21，第2号，269--296（2021；Zbl 1492.60096） 全文： DOI程序