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弗朗西斯科·祖尼加;托马斯·科祖博夫斯基。;Anna K·帕诺斯卡。

多元事件的广义线性模型。 （英语） Zbl 1472.60028号

J.计算。申请。数学。 398，文章ID 113655，14 p.（2021）.
摘要：我们提出了一种新的广义线性模型来建模多元事件，其中，（N）是持续时间，（X）是幅度，（Y）是事件的最大值。例如，当观察到过程高于或低于阈值时，就会发生此类事件。例如热浪、洪水、干旱或市场增长或衰退期。该模型是灵活的，可以为不同的参数包括不同的协变量。此外，我们提出了一种新的方法来检查模型与数据的拟合优度（验证）。我们的拟合优度方法基于适当转换数据的分布拟合。我们包括一个来自金融业的数据示例，以说明这种新的广义线性模型的建模潜力。

MSC公司：

60E05型 概率分布：一般理论
60克50 独立随机变量之和；随机游走
60G70型 极值理论；极值随机过程
62E15型 统计学中的精确分布理论
62小时05 多元概率分布的表征与结构理论；连接线
62甲12 多元分析中的估计
62H15型 多元分析中的假设检验
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
第62页，共15页 统计学在心理学中的应用

关键词：

随机事件;极端;财务数据;几何分布;广义线性模型;随机和
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{F.Zuniga}等人，《计算杂志》。申请。数学。398，文章ID 113655，14页（2021；Zbl 1472.60028）
全文： 内政部

参考文献：

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