拉霍斯·霍瓦思;柯蒂斯·米勒;格雷戈里·赖斯 检测具有异方差误差的线性模型中的早期或晚期变化。 （英语） Zbl 1469.62339号 扫描。J.统计。 48，编号2，577-609（2021）. 摘要：当模型误差和协变量可能表现出异方差时，我们构造并研究了一个检验来检测线性模型回归参数中可能的变化点。基于[第一作者等，J.Econom.215，No.1，209-238（2020；Zbl 1456.62192号)]，此测试特别适合检测样本端点附近可能发生的变化。在回归参数不变的零假设下，建立了检验的完全渐近理论，并在参数变化的情况下建立了检验一致性。蒙特卡罗模拟表明，当误差为同方差时，我们的测试与现有方法相当。相比之下，针对同方差数据开发的现有方法在存在异方差的情况下规模较小且性能较差，而建议的测试在异方差环境中继续表现良好。这些结果在原油价格与美元之间线性关系的研究中得到了进一步证明，并在围绕新冠肺炎疫情的资产定价模型中发现了变化点。 引用于1文件 MSC公司： 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 62G10型 非参数假设检验 62E20型 统计学中的渐近分布理论 62J05型 线性回归；混合模型 62页第10页 统计学在生物学和医学中的应用；元分析 62第20页 统计学在经济学中的应用 关键词：变更点;异方差数据;线性模型;雷尼统计;维纳过程 引文：Zbl 1456.62192号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{L.Horváth}等人，Scand。J.Stat.48，No.2，577--609（2021；Zbl 1469.62339） 全文： 内政部