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保罗·弗鲁门托;博泰，马特奥;伊凡·费尔南德斯·瓦尔

纵向数据分位数回归系数函数的参数化建模。 （英语） Zbl 1464.62260号

美国统计协会。 116，编号534，783-797（2021）.
摘要：在普通分位数回归中，不同阶次的分位数一次估计一个。另一种方法，称为分位数回归系数建模（qrcm）是将分位数回归系数建模为分位数阶的参数函数。在本文中，我们描述了qrcm范式如何应用于纵向数据。我们引入了一个两级分位数函数，其中使用了两个不同的分位数回归模型来描述受试者内反应和个体效应的（条件）分布。我们提出了一种新的惩罚固定效应估计，并讨论了它相对于基于（ell_1）和（ell_2）惩罚的标准方法的优点。我们提供了模型可辨识的条件，推导了渐近性质，描述了良好性测度和模型选择准则，给出了仿真结果，并讨论了应用。该方法已在R包qrcm中实现。

引用于4文件

MSC公司：

62G08号 非参数回归和分位数回归
10层62层 点估计
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）

关键词：

纵向分位数回归;参数分位数函数;惩罚固定效果;R包装qrcm;二能级分位数函数

软件：

R（右）;质量控制模型
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\textit{P.Frumento}et al.，J.Am.Stat.Assoc.116，No.534，783--797（2021；Zbl 1464.62260）
全文： DOI程序 arXiv公司

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