斯坦尼斯拉夫·阿纳托利耶夫 具有多个回归变量的异方差线性回归的Mallows准则。 （英文） Zbl 1467.62121号 经济。莱特。 203，文章ID 109864，4 p.（2021）. 摘要：对于具有条件异方差和可能有众多解释变量的线性回归模型，我们提出了一个可行的广义Mallows模型选择准则。可行版本利用了最近文献中的无偏个体方差估计。证明了可行准则的渐近最优性。模拟实验表明，模型选择结果与经典Mallows准则或其他可用替代方案得出的结果之间存在很大差异。 MSC公司： 62J05型 线性回归；混合模型 62F07型 统计排名和选择程序 关键词：型号选择;马尔洛准则;条件异方差;许多回归因子 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Anatolyev}，经济。莱特。203，文章ID 109864，第4页（2021；Zbl 1467.62121） 全文： 内政部 参考文献： [1] Andrews，D.W.K.，具有异方差误差的回归中广义（C_L）、交叉验证和广义交叉验证的渐近最优性，计量经济学杂志，47，359-377（1991）·兹比尔0734.62069 [2] Cattaneo，M。；詹森，M。；Ma，X.，可能包含许多协变量的两步估计和推断，Rev.Econom。螺柱，86，3，1095-1122（2018）·Zbl 1483.62090号 [3] Cattaneo，M。；詹森，M。；Newey，W.K.，《具有许多协变量和异方差的线性回归模型的推断》，J.Amer。统计师。协会，113，523，1350-1361（2018）·Zbl 1402.62036号 [4] Cattaneo，M。；詹森，M。；Newey，W.K.，《替代渐近和具有多个回归变量的部分线性模型》，《计量经济学理论》，34，2，277-301（2018）·Zbl 1441.62630号 [5] Jochmans，K.，《具有许多协变量的线性回归模型中的异方差稳健推断》，J.Amer。统计师。协会（2021），（即将出版） [6] 克莱恩，P。；Saggio，R。；Sölvsten，M.，方差分量的剔除估计，《计量经济学》，88，5，1859-1898（2020）·Zbl 1467.62088号 [7] Li，K.-C.，（C_p，C_L）的渐近最优性，交叉验证和广义交叉验证：离散指标集，Ann.Statist。，15, 958-975 (1987) ·Zbl 0653.62037号 [8] 刘，Q。；Okui，R.，异方差稳健模型平均，经济。J.，16，463-472（2013）·Zbl 1521.62117号 [9] MacKinnon，J.G.，《异方差稳健推断三十年》（Chen，X.；Swanson，N.R.，《因果关系、预测和规范分析中的Rcent进展和未来方向》（2012），Springer:Springer New York），437-462 [10] Mallows，C.L.，《关于（C_p）的一些评论》，《技术计量学》，第15期，第661-675页（1973年）·Zbl 0269.62061号 [11] 苏尔，P。；Candés，E.J.，高维逻辑回归的现代极大似然理论，Proc。国家。阿卡德。科学。美国，116、29、14516-14525（2019）·Zbl 1431.62084号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。