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Krzysztof比修斯基;Dębicki，Krzysztof;米歇尔·曼杰斯

漂移分数布朗运动的期望上确界。 （英语） Zbl 1476.60074号

J.应用。普罗巴伯。 58，编号2，411-427（2021）.
小结：我们提供了（sup_{t\geq0}（B_H（t）-t）的平均值（mathscr{M}（H））的上界和下界，其中（B_H\！\cdot\！）是带Hurst参数的分数布朗运动的零均值、方差规范化版本。我们发现了（半）闭形式的界，区分了（H）in（0，frac{1}{2}]）和（H）in[frac{1\{2}，1），其中在前一种情况下，提出了一个大大降低上限的数值过程\)导出的上界和下界具有非常相似的形状。我们还导出了\（sup_{t\ in[0,1]}B_H（t）\），\（H\ in（0，frac{1}{2}]\）的平均值的一个新上界，它紧围绕\（H=frac{1'{2}\）。

引用于5文件

MSC公司：

60G22型 分数过程，包括分数布朗运动
60G15年 高斯过程

关键词：

分数布朗运动;极值;边界
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\文本{K.Bisewski}等人，J.Appl。普罗巴伯。58，第2号，411--427（2021；Zbl 1476.60074）
全文： 内政部 arXiv公司 链接

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