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英国乔治奥。;G.N.多马扎基斯。;D.帕帕斯。;Yannacopoulos，A.N。

马尔可夫链集总性及其在符合国际财务报告标准9框架的信贷风险建模中的应用。 （英语） Zbl 1487.60133号

欧洲药典。物件。 292，第3期，1146-1164（2021）.
摘要：本文的目的是三方面的。首先，我们定义了与马尔可夫链的可集性相关的必要量，并研究了它们的基本性质。其次，我们研究了非集总马尔可夫模型的近似集总情况，以及最小化近似误差的有效方法。最后，我们介绍了一系列可以使用该方法解决的一般最小化问题，并检查了在信贷风险建模中的应用，特别是在最近与IFRS 9下的贷款分类和准备金计算相关的监管变化下。

引用于1文件

MSC公司：

60J10型 马尔可夫链（离散状态空间上的离散时间马尔可夫过程）
60J20型 马尔可夫链和离散时间马尔可夫过程在一般状态空间（社会流动、学习理论、工业过程等）上的应用
91G40型 信用风险

关键词：

金融;信贷风险建模;离散马尔可夫链;汇集性
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{K.Georgiou}等人，《欧洲药典》。第292号决议，第3号，1146--1164（2021年；Zbl 1487.60133）
全文： 内政部

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