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对于具有横截面和时间相关性的大型面板,无需平滑即可进行推断。 (英语) Zbl 1471.62465号

摘要:本文讨论了在未知形式的横截面和时间依赖性存在的情况下,大面板数据模型中的推理。我们感兴趣的是做出不依赖于任何平滑参数选择的推理,就像通常使用的情况一样。”HAC公司“协方差矩阵的估计器。为此,我们提出了估计器渐近协方差的聚类估计器和有效的bootstrap方案,这些方案不需要选择带宽或平滑参数,并适应时间和横截面相关性的非参数性质。我们的方法基于这样的观察:固定效应面板数据模型的谱表示使得误差在时间上近似不相关。我们提出的自举方案可以看作是频域中的野生自举。我们提供了一些蒙特卡罗模拟,以揭示我们推理过程的小样本性能。

MSC公司:

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH)
62G09号 非参数统计重采样方法
62第20页 统计学在经济学中的应用
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