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大卫·T·弗雷泽。；Koo、Bonsoo

局部平稳模型的间接推断。 （英语） Zbl 1471.62463号

《经济学杂志》。 223，编号1，1-27（2021）.
摘要：我们建议使用间接推断估计在复杂局部平稳模型中进行推断。我们发展了一种局部间接推断算法，并建立了所提出估计量的渐近性质。由于局部平稳模型的非参数性质，由此得到的间接推断估计量具有非参数收敛速度。我们在一个局部平稳移动平均模型和一个新的局部平稳乘性随机波动率模型的范围内进行了仿真研究，验证了我们的方法。使用这种间接推断方法和新的局部平稳波动率模型，我们获得了几个Fama-French投资组合月度回报非线性时变波动率趋势的证据。

引用于1文件

MSC公司：

62米10 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62G05型 非参数估计
6220国集团 非参数推理的渐近性质
62P05号 统计学在精算学和金融数学中的应用

关键词：

半参数；局部静止的；间接推断；状态空间模型
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{D.T.Frazier}和\textit{B.Koo}，J.Econom。223，编号1，1--27（2021；Zbl 1471.62463）
全文： 内政部 arXiv公司

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