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袁振飞;胡太忠

pyvine：用于常规vine copula建模、采样和测试的Python包。 （英语） Zbl 1465.62044号

Commun公司。数学。斯达。 9，编号1，53-86（2021）.
摘要：规则藤蔓copula为依赖结构建模提供了丰富的模型。它将藤蔓结构和二元连接函数族结合起来，构建了许多多元分布，这些分布可以为不同的对建模具有不同尾部依赖性的宽范围依赖模式。文献中广泛研究了规则藤连词的两种特殊情况，即C藤连词和D藤连词。我们建议蟒蛇包裹，葡萄藤，用于建模、采样和测试更广义的规则藤系（简称R-vine）。R-vine建模算法搜索R-vine结构，该结构以顺序方式最大化藤蔓树依赖性。最大似然估计算法以序列估计作为初始值，并使用L-BFGS-B算法进行似然值优化。R-蔓藤采样算法以递归方式遍历最后一棵树的蔓藤结构的所有边，并根据一些嵌套条件在每条边上生成边缘样本。Goodness-of-fit测试算法首先生成Rosenblatt的转换数据（\boldsymbol{E}），然后使用Anderson-Darling统计量测试假设（H_0^*：\boldsymbol{E}\sim C_{perp}）。Bootstrap方法用于计算Anderson-Darling统计量复制的经验分布的调整后的p值。计算连接函数的相关函数，如累积分布函数、H函数和逆H函数，经常会遇到溢出问题。我们通过重新研究以下六个二元copula族来解决这个问题：Normal、Student（t）、Clayton、Gumbel、Frank和Joe’s copula。当计算中出现溢出时，给出了copula的上述相关函数的近似值。所有这些都在一个子包中实现bvcopula公司，其中写入了子例程Fortran语言并包装成蟒蛇因此，保证了良好的性能。

MSC公司：

62E17型 统计分布的近似值（非共鸣）
62H20个 关联度量（相关性、典型相关性等）
62小时05 多元概率分布的表征与结构理论；连接线
62-08 统计问题的计算方法

关键词：

规则藤蔓连接部;依赖结构;多元建模;多元抽样;罗森布拉特的转变;安德森-阿林试验;二元copula;蟒蛇

软件：

NetworkX公司;葡萄香;纳科普拉;安达尔;LBFGS-B型;L-BFGS公司;R（右）;科学Py;CDV乙烯;马特普洛特利布;算法462;L-BFGS-B型;QUADPACK公司;熊猫;葡萄藤;连接线;连接线;bvcopula公司;布伦特;蟒蛇;F2PY（上一财年）
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Z.Yuan}和\textit{T.Hu}，Commun。数学。Stat.9，No.1，53--86（2021；Zbl 1465.62044）
全文： 内政部

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