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弹性网法在部分线性模型中的应用及性质。 (英语) Zbl 1474.62068号

摘要:变量选择在高维数据分析中起着重要作用。但高维数据往往会引发变量强相关问题,这一问题需要妥善处理。本文提出了部分线性模型的弹性网方法,并证明了其估计的群效应。仿真研究表明,弹性网程序比拉索、ALasso和Ridge程序更好地处理强相关变量问题。基于真实世界的数据研究,我们可以得出,当预测因子的数量(p)远大于样本大小(n)时,弹性网程序特别有用。

MSC公司:

2012年12月62日 参数估计量的渐近性质
62J12型 广义线性模型(逻辑模型)
62J07型 岭回归;收缩估计器(拉索)
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