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弗兰克·克莱伯根

同态线性工具变量回归中的有效大小校正子集推断。 （英语） Zbl 1464.62225号

《经济学杂志》。 221，编号1，78-96（2021）.
总结：我们表明M.J.莫雷拉[计量经济学71，第4期，1027–1048（2003；Zbl 1151.62367号)]同型线性工具变量（IV）回归中结构参数的似然比（LR）检验的条件临界值函数为一般同型线性IV回归中多个结构参数的子集LR检验提供了一个边界临界值函数。得到的子集LR检验在弱识别下是大小正确的，在强识别下是有效的。一项功率研究表明，它优于子集Anderson-Rubin检验，条件临界值来自P.古根伯格等【《数量经济学》第10卷第2期，第487–526页（2019年；Zbl 1434.62161号)]当结构参数被合理识别且识别能力较弱时，其功率稍小。

引用于4文件

MSC公司：

62F03型 参数假设检验
62F05型 参数检验的渐近性质
62J05型 线性回归；混合模型
62第20页 统计学在经济学中的应用

关键词：

弱仪表;子集测试;识别;条件推理;歧视性权力;渐近大小

引文：

兹比尔1151.62367;兹比尔1434.62161
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{F.Kleibergen}，J.经济学。221，编号1，78--96（2021；Zbl 1464.62225）
全文： 内政部

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