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D-vine连接函数的混合用于建模相关性。 (英语) Zbl 1468.62099号

摘要:确定一个合适的多元copula来捕获多元数据中的依赖结构并不简单。原因是因为标准多元连接函数(如多元高斯、Student-t和可交换阿基米德连接函数)缺乏模型依赖性的灵活性,并且有其他限制,例如参数限制。为了克服这些问题,藤结已经开发并应用于许多应用程序。为了揭示和充分理解多元数据中复杂和隐藏的依赖模式D-藤结混合物建议将D-vine连接函数合并到有限混合模型中。由于D-vine copula具有通过迭代构造对copula来捕获相关性的多个参数,因此该模型有助于全面研究多元数据中复杂和隐藏的相关性模式。将所提出的D-vine连接函数混合应用于模拟数据和实际数据,以说明其性能和效益。

MSC公司:

62-08 统计问题的计算方法
2005年6月62日 多元概率分布的表征和结构理论;连接线
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全文: 内政部

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